凱利公式- MBA智库百科
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凱利公式(Kelly formula)
凱利公式是一條可應用在投資資金和賭註的公式。
應用於多次的隨機賭博游戲，資金的期望增長率最高，且永遠不會導致完全損失所有資金的後果。
它假設賭博可無限次進行，而且沒有下註上下限。
例如：若一個游戲有40%（p=0.40）機會勝出，賠率為2:1（b=2），這個賭客便應每次投註(2 × 0.40 -
0.60)/2 = 10%的資金。
這條公式是克勞德·艾爾伍德·香農在貝爾實驗室的同事物理學家約翰·拉里·凱利在1956年提出的。
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