高頻數據- MBA智库百科

高頻數據(High frequency data) 　　高頻數據是指數據採樣的時間問隔較短，採樣頻率大於一般研究時所採用的頻率。

但高頻這個概念是相對而言的，例如，對於股票，可能要在一天內有多個數據才能稱為高頻數據，而對於巨集觀經濟數據，可能一周採樣一次就可以稱為高頻數據了。

　　相對於低頻數據而言，高頻數據並不等同於低頻數據的時間細分，由於受市場信息不確定性和連續性的影響，高頻數據主要呈現下列特點： 　　1．不規則交易間隔 　　與傳統的低頻觀測數據(如年數據、月數據、周數據)相比，金融高頻數據呈現出一些獨有的特征。